التداول استراتيجيات الإنقلاب المتوسط

يعني سحب بعد كسر الإنقلاب المتوسط ​​وقد أدى هذه النظرية لكثير من استراتيجيات الاستثمار التي تنطوي على شراء أو بيع الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى التي قد تختلف كثيرا عن المتوسطات التاريخية العروض مؤخرا. ومع ذلك، فإن التغيير في عوائد يمكن أن يكون علامة على أن الشركة لم يعد لديه نفس آفاق فعلت مرة واحدة، وفي هذه الحالة فإنه من غير المحتمل أن يعني الارتداد سيحدث. عوائد في المئة والأسعار ليست التدابير الوحيدة تعتبر المتوسط ​​الحسابى أسعار الفائدة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح من شركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة. ينطوي على الارتداد عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الإنقلاب المتوسط، والفكر هو أن أي سعر الشوارد بعيدا عن المعيار على المدى الطويل سوف تعود مرة أخرى، العودة إلى حالته فهمها. وتركز النظرية على الارتداد من تغيرات جذرية نسبيا فقط، والنمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء المتوقع للنموذج. يتم استخدام نظرية الارتداد متوسط ​​كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الكلي. وينطبق ذلك أيضا على الأفكار من شراء وبيع ارتفاع منخفض، وذلك على أمل تحديد نشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، العودة إلى النمط العادي. ليست مضمونة والعودة إلى النمط الطبيعي، وغير متوقعة ارتفاع منخفض أو يمكن أن يكون مؤشرا لحدوث تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، ولكن لا تقتصر على الإصدارات الجديدة المنتج أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو سحب الدعاوى القضائية وعلى الجانب السلبي. حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن أمن تجربة الارتداد نفسه. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، وهناك عدد قليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة أو لن تؤثر على النداء الشامل للأوراق المالية معينة. يعني التداول الارتداد سحب بعد التداول متوسط ​​يتطلع إلى الاستفادة من التغييرات المتطرفة داخل تسعير أمن خاص، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، كما أنه يسمح للمتداول الربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في وقوع انخفاض غير طبيعي. والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. بقعة الحلو لمتوسط ​​استراتيجيات المؤسسة بالسحب مايكل آر براينت في كتابه الأخير، ناقش هوارد باندي ما يسميه لتطوير أنظمة التداول الارتداد متوسط. 1 والفكرة هي أن الحق في الجمع بين طول شريط، فترة عقد، ودقة النظام، وغيرها من المتغيرات يميل إلى تعظيم العوائد المعدلة حسب المخاطر. 2 يوضح هذا المقال كيفية استراتيجيات التداول الارتداد يعني أن تقع في تلك البقعة الحلوة يمكن تطويرها لتبادل الأموال المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة) باستخدام الأدوات الآلية. باستخدام Adaptrade البناء. أداة تطوير استراتيجية ويندوز، وأنا ليرة لبنانية تظهر كيف الإجهاد اختبار الأساليب مع تحليل مونت كارلو يمكن استخدامها كجزء من عملية التطوير لإيجاد استراتيجيات الارتداد متوسط ​​قوية ل500 (الجاسوس) ETF S P والقطاع اختر SPDR صناديق الاستثمار المتداولة. ، وتقدم ملفات مشروع لبناء، والتي تشمل رمز استراتيجية لكل سبيل المثال. الهبوط في بقعة الحلو والفكرة الأساسية وراء الدكتور باندي الصورة بقعة الحلو هو أن استراتيجيات التداول الجيدة يجب أن تستخدم حجم شريط قصير ولها دقة عالية إلى حد ما مع فترة انعقاد قصيرة وانخفاض الانسحاب. حجم شريط قصير وفترة عقد قصيرة الاستفادة القصوى من الفرص لمجمع عوائد في حين أن دقة عالية ومنخفضة سحب تجعل من السهل على التعافي من الخسائر. الصفات الأخيرة أيضا يجعل من الأسهل لإنشاء جدوى الاستراتيجية وتحديد عندما لم يعد العمل بسبب الشرائط خاسرة نموذجية لأنظمة عالية الدقة تميل إلى أن تكون قصيرة نسبيا. استنادا إلى المبادئ التوجيهية الدكتور باندي الصورة، وسوف تستخدم الخصائص التالية في هذه المقالة لتحديد متطلبات الأمثل لاستراتيجيات ETF يعني الارتداد: الحانات اليومية 20-30 الصفقات سنويا لا يقل عن 65 الصفقات الرابحة متوسط ​​الحانات في الصفقات من بين 1 و 4 قبل الإنقلاب المتوسط، أنا م مشيرا إلى الاستراتيجيات التي تسعى لشراء أقل من متوسط ​​السعر الحالي وبيع بسعر أعلى كما يعود السعر إلى متوسط. والفكرة هي لشراء وبيع ارتفاع منخفض، في مقابل النظم، التي تحاول عادة لشراء عالية وبيع أعلى الاتجاه التالية. بناء مع مونتي كارلو تحليل في تقريري الأخير النشرة المادة، ناقشت استخدام اختبار الإجهاد في تقييم استراتيجيات التداول وعلاقته متانة واستراتيجية على مدى المناسب. ذكرت أيضا أنه إذا تم دمجه في عملية الإنشاء، فإنه من شأنه أن يؤدي إلى الاستراتيجيات التي أظهرت متانة. أن ق النهج الذي سيتبع هنا. لفترة وجيزة، ويشير اختبار الإجهاد لتقييم مدى حساسية استراتيجية التداول هو مدخلاته والبيئة. استراتيجية قوية - واحد هو أن عدم الإفراط في صالح إلى السوق - ستكون حساسة نسبيا للتغيرات في قيمها معلمة الإدخال والتغيرات الأخرى في بيئتها، مثل تغييرات في بيانات الأسعار. تحليل مونتي كارلو هو أسلوب يستخدم لتقييم تأثير هذه التغييرات. يتم تغيير عشوائيا مدخلات استراتيجية الشركة، بيانات الأسعار، وعوامل أخرى، ويتم تقييم أداء استراتيجية الصورة. من خلال تكرار هذه العملية مرات عديدة، ويتم الحصول على توزيع النتائج. النتائج من البيانات الأصلية تمثل نقطة واحدة على التوزيع. تمثل نقطة أخرى على توزيع النتائج من استخدام الإصدارات تغير قليلا من البيانات الأصلية، والتي قد تولد النتائج التي هي أكثر أو أقل يسرا من البيانات الأصلية. ما يطلق عليه النتائج مونتي كارلو هي القيم من مقاييس الأداء (صافي الربح، ويفوز في المئة، عامل الربح، الخ) التي لم أسوأ من الأغلبية (عادة 95) من التقييمات. على سبيل المثال، إذا كان صافي الربح مونتي كارلو في 95 الثقة 15،000، وهذا يعني أن 95 من التقييمات وكان صافي الربح على الأقل كبيرة كما 15،000. وبعبارة أخرى، ق هناك فرصة 95 أن صافي الربح سيكون 15،000 على الأقل، أو، على العكس، هناك ق فرصة 5 فإن صافي الربح يكون أقل من 15،000. عندما يتم وضع استراتيجية التداول بشكل متكرر على مدى أجيال متعاقبة من تعديل واختبار، وبناء على أساس نتائج مونتي كارلو سوف تميل إلى دفع استراتيجية لواحد هو أن قوة منذ فقط استراتيجية قوية سيكون لها نتائج جيدة مونتي كارلو. Adaptrade باني بأتمتة هذه العملية، بما في ذلك تقييم نتائج استراتيجية باستخدام نتائج مونتي كارلو اختبار الإجهاد. المثال الأول هو لSPDR S P 500 مؤشر مؤسسة التدريب الأوروبية (رمز الجاسوس). واستخدمت القضبان اليومية من 1999/1/4 إلى 2013/4/23. تم تعيين نطاق التاريخ لبناء ل1999/01/04 إلى 2011/01/02، مع أول 80 (1999/01/04 - 2008/08/10) المستخدمة لبناء (أي في عينة) والبيانات المتبقية (8/11/2008 - 2011/01/02) المستخدمة للخارج عينة الاختبار. تم وضعها جانبا من أجل التحقق - البيانات المتبقية (2013/4/23 2011/01/03). وقد تم الحصول على جميع البيانات من TradeStation 9. منطق استراتيجية كانت طويلة فقط، و 100 من الأسهم واستثمر في كل صفقة، مع جميع الأرباح المعاد استثمارها، و0.015 للسهم الواحد خصم في الجولة بدوره لتكاليف التداول. يستخدم Adaptrade بناء خوارزمية البرمجة الجينية للتطور عدد سكانها الاستراتيجيات على مر الأجيال المتعاقبة. مفتاح لاستخدام البناء لايجاد الاستراتيجيات التي تلبي احتياجاتنا الأمثل هو وضع ما يسمى مقاييس البناء، هو مبين أدناه في الشكل. 1. الشكل 1. مقاييس البناء في البناء تحديد بقعة الحلو لاستراتيجية الجاسوس. قائمة الأهداف بناء على ثلاثة مقاييس للأغراض العامة، والتي يجري مكبر. هذه مساعدة في توجيه سكان استراتيجيات لتلك التي لديها صافي ربح عالية، معامل الارتباط، ودلالة إحصائية، والتي تكون مرغوبة لأية استراتيجية. يتم تحديد الصفات المحددة التي تبحث عنه (أي بقعة الحلو) من شروط البناء، والتي تشمل شروط عدم المساواة لعدد من الصفقات، متوسط ​​الحانات في الصفقات، والنسبة المئوية للانتصارات. لاحظ أنه يتم تعيين الشرط لعدد الصفقات إلى مجموعة على أساس عدة سنوات من البيانات في النموذج والهدف من وجود ما بين 20 و 30 الصفقات سنويا. ولاحظ أيضا أن يتم تعيين نسبة من الصفقات الفوز لمجموعة من ما بين 65 و 85. تمت إضافة الحد الأعلى لاستراتيجيات مع نسبة مرتفعة بشكل غير عادي من التجارات الرابحة سوف تفشل عموما لتلبية بعض شرط الأخرى. وتعاقب على هذه الاستراتيجيات تساعد على دفع السكان نحو الاستراتيجيات التي تلبي جميع الظروف، بدلا من الاستراتيجيات التي تلبي على نحو غير متناسب حالة واحدة لاستبعاد الآخرين. تم استخدام المنطق نفسه في وضع مجموعة لعامل الربح. الشروط الأخرى - معامل الارتباط، دلالة إحصائية، عامل الربح، وكيلي جزء - ليست جزءا من متطلبات محددة لدينا، ولكن أضيفت لتحسين النتائج الإجمالية. تم اختيار اختبار التحمل وضبط مونتي كارلو المستخدمة في هذا المثال على الشاشة خيارات إنشاء، كما هو موضح أدناه في الشكل. 2. الشكل 2. يتم اختيار تحليل واختبار الإجهاد خيارات مونتي كارلو على علامة التبويب خيارات إنشاء. كما هو مبين في الشكل، واستخدمت 99 تكرارات مونتي كارلو لكل تحليل. وهذا يعني أن 99 اختبارات الضغط أجريت بالإضافة إلى تقييم البيانات الأصلية. وقد تم تحليل مجموعات البيانات 100 باستخدام تحليل مونت كارلو لاستخراج النتائج في 95 الثقة، حيث كانت تستخدم لتقييم الظروف هو مبين في الشكل. 1. اختبارات التحمل تتألف من التعشءه الأسعار، التعشءه المدخلات الاستراتيجية، والتعشءه شريط البدء. تم تنفيذ جميع randomizations ثلاثة لكل اختبار الإجهاد. لأن كل استراتيجية تم تقييم 100 مرة (99 اختبارات الضغط بالإضافة إلى البيانات الأصلية) في كل جيل، استغرق هذا النهج نحو 100 مرات طالما كان قد اتخذ زيارتها اختبار الإجهاد وتحليل مونت كارلو لم تستخدم. لهذا السبب، تم استخدام عدد صغير من السكان نسبيا من أعضاء only100 من اجل الحفاظ على الوقت حل معقول. وقد تطور عدد السكان أكثر من 10 أجيال، وكان من المقرر أن تبدأ من جديد بعد 10 أجيال خيارا إذا كان صافي الربح في فترة خارج عينة السلبي. يظهر مؤامرة منحنى الأسهم من الاستراتيجية العليا في عدد السكان بعد 20 الأجيال (1 إعادة بناء) أدناه في الشكل. 3. الشكل 3. منحنيات الإنصاف لكل اختبار الإجهاد للاستراتيجية الجاسوس النهائية. كل منحنى في الشكل. 3 يمثل اختبار الإجهاد واحد. كما يمكن أن يرى، كل منحنيات الأسهم المختلفة عموما نفس الشكل مع نتائج إيجابية خارج العينة. وفيما يلي بعض من مونتي كارلو ينتج في 95 الثقة الموافق الشكل. 3. إجمالي صافي الربح متوسط ​​البارات في الصفقات وبصرف النظر عن عدد من الصفقات، والتي هي أقل من طلب، واستراتيجية تلبي الاحتياجات الأصلية. كما يمر استراتيجية اختبار التحقق من الصحة. عندما تم تمديد تاريخ انتهاء إلى 2013/04/23، مونتي كارلو مجموع الزيادات في الأرباح الصافية إلى 67015. كما يلبي منطق استراتيجية اشتراط وجود استراتيجية الارتداد يعني: أنه يدخل على طلب الحد ومخارج باستخدام حالة المؤشر. دخول الحد يعني في السوق لينزل إلى السعر المحدد، وبالتالي فإن الاستراتيجية هو شراء منخفض والبيع بعد السوق يذهب احتياطية. انه من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هذه هي مونتي كارلو ينتج في 95 الثقة، وهو ما يعني، على سبيل المثال، كان 95 من التقييمات اختبار الإجهاد صافي الربح الكلي على الأقل بحجم 56784. إذا تم تحويل اختبار الضغط قبالة ويتم تقييم الاستراتيجية على البيانات الأصلية، ومنحنى الأسهم كما هو مبين أدناه في الشكل. 4. الشكل 4. منحنى الأسهم لاستراتيجية الجاسوس النهائية على البيانات الأصلية. هذا المنحنى الأسهم يتوافق مع صافي ربح بلغ 109497، أي ما يعادل عائدا سنويا قدره 5.5. في حين أن هذا ليس سوى عودة متواضعة، فإنه يدق بسهولة إعادة شراء، وعقد ما يقرب من 1.8 خلال الفترة نفسها، ويتحقق من دون نفوذ ومع منحنى الأسهم زيادة مطردة في جميع أنحاء وهي الفترة التي تضم اثنين من الأسواق الهابطة. A تحديد القطاع SPDR مثال ينطوي المثال الثاني بناء استراتيجية على مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة تتكون من SPDRs القطاع تحديد. هذه الصناديق المتداولة في البورصة تقسيم S P 500 يوضع في واحدة من القطاعات التسعة مع أي تداخل. القطاعات التسعة الاستهلاكي (رمز XLY)، السلع الاستهلاكية (XLP)، الطاقة (XLE)، المالية (XLF)، والرعاية الصحية (الخامس والاربعون)، الصناعية (XLI)، مواد (XLB)، تكنولوجيا (XLK)، والمرافق (XLU). استخدمت أكثر من نفس الإعدادات لبناء هذه الاستراتيجية كما في المثال الأخير. ومع ذلك، لأنه تم استخدام تسعة أضعاف بيانات الأسعار كثيرا في بناء، وتقليل عدد التكرارات مونتي كارلو من 99 إلى 5. وكانت خيارات بناء الأخرى هي نفسها كما في الشكل. 2 باستثناء خيار إعادة بناء، الذي ألم تأتي تي في اللعب. لموقف التحجيم، تم استثمار 20 من الأسهم في كل صفقة. وبما أن من المحتمل أن يكون التداول في نفس الوقت ليس كل الأسواق، وقد تم اختيار هذا الإعداد لتوفير أحجام كافية الموقف دون ان تسفر عن النفوذ (أي الإفراط في الاستثمار). وكانت فترة في عينة لهذا البناء 1999/01/04 إلى 2009/05/28 2009/05/29 مع ل2012/01/02 كفترة خارج عينة و1/3/2012 إلى 23/4 ضبط / 2013 جانبا من أجل التحقق. يظهر مؤامرة منحنى الأسهم من واحدة من الاستراتيجيات العليا في عدد السكان بعد 10 الأجيال (لا يعيد بناء) أدناه في الشكل. 5. الشكل 5. منحنيات الإنصاف لكل اختبار الإجهاد للاستراتيجية النهائية محفظة حدد القطاع SPDR. كل منحنى الأسهم في الشكل. 5 يمثل محفظة الأسهم الناتجة عن ظهر اختبار في جميع الأسواق تسعة في وقت واحد لمجموعة واحدة من إعدادات اختبار الإجهاد (أو البيانات الأصلية). وتظهر بعض ملخص النتائج مونتي كارلو أدناه. إجمالي صافي الربح على عكس المثال السابق، فإن النتائج ليست مختلفة بشكل كبير عندما يتم تشغيل تحليل مونت كارلو قبالة ويتم تقييم النتائج على البيانات الأصلية. في هذه الحالة، فإن إجمالي صافي ربح يزيد على 205140. كما يمر هذه الاستراتيجية اختبار التحقق من الصحة. منحنى حقوق المساهمين للاستراتيجية على البيانات الأصلية فقط (أي اختبار الإجهاد)، والذي تم تضمينه في فترة التحقق من صحة، ويرد أدناه في الشكل. 6. الشكل 6. منحنى الأسهم لاستراتيجية محفظة حدد القطاع SPDR النهائية على البيانات الأصلية. هذا المنحنى الأسهم يتوافق مع صافي ربح بلغ 249431، أي ما يعادل عائدا سنويا من 9.5 مع انسحاب الأسوأ من 21. كما هو الحال مع المثال السابق، منطق استراتيجية يدخل طويلة على أمر محدد. معظم مخارج هي عن طريق خروج الهدف، مع المهن الأخرى تخرج على أساس حالة مؤشر أو على حد واقية. تحميل الإنقلاب المتوسط ​​ملفات المشاريع: (انقر بزر الماوس الأيمن، حفظ الهدف باسم لملف مضغوط يتطلب Adaptrade باني لفتح.) لأسباب الترخيص، ملفات المشاريع لا تشمل بيانات الأسعار. ويبدو أن ما يسمى بقعة الحلو لاستراتيجيات التداول التي أوصى بها الدكتور باندي لتوفير ظروف فعالة لبناء استراتيجيات الرجوع التداول يعني بطريقة أوتوماتيكية باستخدام أداة مثل Adaptrade البناء. كان من الممكن إيجاد استراتيجيات تلبي معظم متطلبات كل الأمثلة: استراتيجية السوق الواحدة للسوق ETF الجاسوس، واستراتيجية لمجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة تتكون من SPDRs قطاع حدد تسعة. كلا استراتيجيات للفوز شراء وعقد وعقد بشكل جيد في اختبار التحقق من الصحة. لكل من الأمثلة، كان يعمل اختبار الضغط مع تحليل مونت كارلو لزيادة فرص العثور على استراتيجيات قوية. مقارنة سبيل المثال محفظة، كانت نتائج اختبارات الإجهاد لاستراتيجية سوق واحد (جاسوس) إلى حد كبير أكثر تحفظا (أقل مواتاة) من النتائج من البيانات الأصلية. في حين أن البعض قد يكون راجعا إلى اختبار التحمل أكثر صرامة مقارنة سبيل المثال محفظة، فإنه يشير إلى أن استراتيجية الجاسوس هي أقل قوة من المثال محفظة. بشكل عام، حيث تتباعد نتائج مونتي كارلو ملحوظ من النتائج على البيانات الأصلية، قد يكون من المتوقع أن أفضل تقدير للنتائج المستقبلية ستكون في مكان ما بين، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على كيفية المحافظة على اختبار الإجهاد وتحليل مونت كارلو هو . ويبدو من المعقول أن استراتيجية محفظة سيكون أكثر قوة من استراتيجية سوق واحد منذ تم بناء استراتيجية محفظة أكثر من تسعة الأسواق المختلفة والمطلوبة للعمل بشكل معقول خلال مجموعة متنوعة من بيانات الأسعار. تم بناؤه أكثر من تسعة أضعاف بيانات كثيرة ولها ما يقرب من تسعة أضعاف الصفقات. قد يعكس أداء أكبر للاستراتيجية محفظة الأثر الإيجابي لتنويع خلال تسعة قطاعات مختلفة من SPDRs. على الرغم من أن لا استراتيجية اجتمع شرط لعدد من الصفقات، قد يكون من الممكن العثور على الاستراتيجيات التي تلبي جميع متطلبات إذا عدد أكبر من السكان يستخدم أو أكثر صرامة إعادة بناء يعملون المتطلبات، والتي تتطلب أكثر وقت البناء. بدلا من ذلك، قد يكون صحيحا أن من غير المرجح أن تكون وجدت بسبب المتطلبات المتعارضة من دقة عالية، تردد التجارة، مدة قصيرة التجارة، وهلم جرا مثل هذه الاستراتيجية. أفضل مجموعة من الشروط بناء واحد هو أن يستغل بالكامل إمكانات السوق الصورة في حين تبقى واقعية. الجمع بين مجموعة من الشروط بناء المفيدة، مثل تلك التي توفرها الدكتور باندي، مع المدمج في ملامح متانة، مثل اختبار التحمل وتحليل مونت كارلو، في أداة آلية مثل البناء ينبغي أن توفر إطارا متينا لتطوير استراتيجيات التداول فعالة. متقوس، هوارد B. الإنقلاب المتوسط ​​أنظمة التداول. الأزرق البومة الصحافة، وشركة سيوكس فولز، SD، 2013، ص. 138. باندي، هوارد B. نمذجة نظام التداول الأداء. الأزرق البومة الصحافة، وشركة سيوكس فولز، SD، 2011، ص. ظهرت 154. هذه المقالة في قضية أبريل 2013 من النشرة Adaptrade البرمجيات. ستاندرد بورز 500 والقطاع اختر SPDRs هي علامات تجارية لمكغرو هيل، وشركة افتراضية أو نتائج الأداء يتظاهر عيوب متأصلة معينة. وخلافا للسجل الاداء الفعلي، محاكاه النتائج لا تمثل التجارة الفعليه. أيضا، منذ الحرف لم تكن قد تم بالفعل المنفذة، بأن النتائج ربما أقل أو تعويض OVER-FOR الأثر، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج محاكاه التجارة بصفة عامة تخضع ايضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. NO التمثيل انه يتم تحقيق أي حساب أو من المحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من Adaptrade البرامج، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا. برعاية المقال التالي الذي كتبه الدكتور خيارات ستوكس رسالة في بلدي اثنين من مقالات سابقة حول هذا الموضوع. أنا مفصل كيف التجار والمستثمرين استخدام واحدة من المكونات الأكثر شيوعا للتحليل الفني، المتوسط ​​المتحرك البسيط. المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​تعمل من سعر اغلاق السهم على x عدد الفترات الزمنية. المتوسطات اثنين الأكثر استخداما هي 50day و200day المتوسطات المتحركة. لا تستخدم المتوسطات المتحركة فقط من قبل الفنيين السوق مدربين تدريبا خاصا. وحتى المحللين الماليين مع جامعة هارفارد ماجستير في إدارة الأعمال ق الرجوع إلى 50day والمتوسطات 200day تتحرك في كثير من الأحيان كما يفعلون ل/ هاء النسب ف ومعدلات نمو الأرباح. في مقالات سابقة، تحدثت عن كيف تساعد المتوسطات المتحركة لنا الحصول على قراءة جيدة للسهم ق الرسم البياني للسعر. نحن شهدنا كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه السائد للسهم أو مؤشر، فضلا عن نقاط المثالية التي لدخول أو خروج هذا الاتجاه. اليوم أريد أن أحمل بلدي مناقشة المتوسطات المتحركة على الانتهاء من خلال الحديث عن واحد أكثر طريقة لاستخدام المتوسطات المتحركة. وهذا هو، في الواقع، فإن استراتيجية تداول التقنية الأكثر ربحية يمكنني استخدام. في هذه الاستراتيجية نحن مشددا على فكرة أن بعض المتوسطات المتحركة وخاصة الكبيرة، وهما 50day والمتوسطات 200day بمثابة المغناطيس لسعر السهم أو المؤشر كلما يتحرك بعيدا جدا من المعدلات. ظاهرة أنا الرجوع هنا له تسمية الهوى. انه يسمى الإنقلاب المتوسط، وأنه يتكرر في كثير من الأحيان في الأسواق المالية التي دراسته وتعلم كيفية الاستفادة من ذلك أنه أصبح نوعا من الصناعات المنزلية. وقد نشرت بعض من أعظم العقول المالية العالمية، بما أساتذة جامعة اللبلاب والاقتصاديين بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأوراق لاستعراض الأقران حول هذا الموضوع. الفكرة من وراء يعني الارتداد، باختصار، هو هذا: المتوسط ​​المتحرك لسعر السهم يمثل تراكم الحكمة على القيمة السوقية العادلة لسهم شركة معينة ق (وبالتالي، من الشركة نفسها)، في حين أن يوما بعد يوم تذبذب في سعر السهم هو أكثر تعبيرا عن أهواء المتغيرة لمعنويات السوق. وهكذا كلما هذا الشعور يدفع سعر السهم كثيرا من المتوسط، والكفاءة قوى السوق يجري ما، لا بد أنهم سعر السهم إلى العودة إلى معدلها في وقت قصير. تحديد فقط عندما تكون الأسعار قد امتدت بعيدا جدا عن المتوسط، وكيف يعود إلى يعني أنه سيسافر عندما لا تعود، هي فن أكثر من علم. ولكن هناك أداة واحدة يمكن أن تساعدنا إلى حد كبير مع هذا القرار. عن طريق أداء السعر الماضي بسبب X عدد فترات زمنية، وهذا تدابير أداة الانحراف المعياري من الانتقال العصابات متوسط، وتوجه على الرسم البياني، وكلاهما فوق أقل من المتوسط، التي تبين الحدود العليا والدنيا من هذا الانحراف. ومن المتوقع أن السعر سيبقى الواردة في هذه العصابات للمضي قدما. سيكون هذا العمل السعر العادي. أي تحرك أعلى أو أقل من العصابات، لذلك، يشير تحرك غير طبيعي وراء الانحراف المعياري، وبالتالي الإفراط في توسيع يرجح أن تعود إلى الوسط. الأداة أنا أتحدث عنه هنا، بالطبع، هو البولنجر باند، التي وضعتها فني السوق، جون بولينجر، مرة أخرى في عام 1980 ق. أنا لقد استخدمت هذه العصابات لسنوات، ويمكن القول أنه، مثل معظم المؤشرات الفنية، أنها تعمل بشكل جيد عندما يعملون ولكن عندما لا تعمل البولنجر باند أيضا، التداول الخاص بك على اساس لها يمكن أن يذهب خاطئ. ومع ذلك، عندما كنا زوجين البولنجر مع وقف الخسائر للحد من الضرر، فهي أفضل وسيلة لدينا لتحديد مناطق اقصى سعر حيث الأسهم أو المؤشر المرجح للحصول على مدى أطول والوجه إلى متوسط. اسمحوا لي أن تظهر لك بعض الأمثلة. في الرسم البياني أدناه سترى سهم من موقع ئي باي، وشركة (ناسداك: باي) مع 200day المتوسط ​​المتحرك مضافين، جنبا إلى جنب مع البولنجر باند العلوي والسفلي وضعت في 1.5 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك أن ترى كيف على مدى الأشهر ال 9 الماضية، كلما سافر السعر خارج إما الفرقة، إلا أنها كانت مسألة وقت قبل أن ارتدت الاتجاه الآخر. كنت انحراف معياري 1.5 فقط على 200day المتوسط ​​المتحرك في الرسم البياني أعلاه لأنه يأخذ خطوة مهمة للحصول حتى ذلك بعيدا من هذا القبيل على المدى الطويل المتوسط ​​المتحرك للأسعار. عندما كنا تقصير الفترة الزمنية لدينا وصولا الى المتوسط ​​50day، ومع ذلك، فإننا سوف نحتاج إلى زيادة انحراف لدينا 1،5-2،0 للحد من الضوضاء من إشارات خاطئة. هنا هو مخطط من أمازون، وشركة (ناسداك: AMZN) خلال والوقت المضطرب غير فعالة إلى حد ما في الأوراق المالية ق التاريخ الحديث. لقد هنا غشى 50day المتوسط ​​المتحرك مع عصابات وضعت في 2.0 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك أن ترى عدد أكبر من إشارات مقارنة مع الرسم البياني أعلاه، وأيضا أن بعض الإشارات يمكن أن يكون أكثر ربحية من غيرها. وأنت تعمل مع البولنجر باند، وسوف تحتاج إلى صقل نظام التداول الخاص بك. لا يمكنك ببساطة شراء كل تراجع دون أدنى الفرقة وبيع قصيرة كل تجمع فوق باند للأعلى. كما يمكنك تجربة، أقترح دمج بعض الاقتراحات التالية إلى نظام التداول الخاص بك: فقط تأخذ مؤشرات البيع في مجالات دعم الأسعار وبيع إشارات في مجالات مقاومة السعر دون ر التجارة التحركات الطفيفة وراء البولنجر لكن فقط تلك التي تتجاوز البولنجر من قبل نسبة مئوية معينة (يمكنك استخدام المؤشر باند ب باند لهذا المصير) حاول إدخال فقط عندما يغلق السعر خارج البولنجر في يوم واحد، ثم يغلق داخل البولنجر في اليوم التالي إلا أن تأخذ الصفقات عندما العصابات واسعة وتجنب الصفقات عندما البولنجر ومقيدة متوسط ​​نظرية الارتداد هي ظاهرة مشهودة أنه عندما علمت جيدا وتداولها على نحو ملائم، يمكن أن يكون نهج مربحة جدا للأسواق. إذا كنت تبحث عن مزيد من الموارد على هذا النظام التجاري، قد ترغب في محاولة لدليل التجارة متوسطات بالسحب أقدم على موقع الويب الخاص بي، DrStox. يمكنك أيضا أن ننظر في كتابي، سوق لتداول المحايدة. حيث شرح لي تماما كيف يمكنني استخدام هذا النظام التجاري. ولكن من المؤكد أن المصدر الأصلي هو دائما مكان جيد للبدء جدا: باند على البولنجر باند. الكتاب المقدس من البولنجر